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選擇權交易原理與實務
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選擇權交易原理與實務

兩大獨步全球分析 系統化學習選擇權必備書籍 交易原理及策略徹底精通 本書作者許溪...

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分級標示普級
出版日期:2017-08-23
作者:許溪南
出版社:Smart智富
ISBN/ISSN:9789867283917
裝訂:平裝
內容簡介:
兩大獨步全球分析
系統化學習選擇權必備書籍
交易原理及策略徹底精通
本書作者許溪南博士,擁有20多年講授期貨與選擇權、衍生性商品等相關課程經歷,將多年來深入研究選擇權原理之精華盡數寫入書中。適合有心學習選擇權理論之研究人員,以及希望以扎實理論基礎作為交易策略後盾的投資人。

◎本書重點內容:

1. 透視選擇權基礎原理
什麼是選擇權?在何種情況下使用何種策略最容易獲利?如何判斷選擇權的市場價格是否合理?哪些因素會使得選擇權買權、賣權的內在價值增加?深入淺出教學,為你打造選擇權理論的厚實基礎!

2.了解選擇權搭配策略
從基本的選擇權部位至複雜的搭配策略,都必須了解每種策略的最大風險、獲利、使用時機,才是致勝之道。

3.觀察隱含波動率變化,調整交易策略
重大事件如何影響選擇權的隱含波動率變化?預測隱含波動率變化,可判斷選擇權未來價格的趨勢,適時採取最佳交易策略。

4. 認識高度客製化的「新奇選擇權」
除了標準選擇權,本書也帶你認識可客製化、具有避險功能的非標準型選擇權,適合欲增加收益的資產管理人、欲賺取權利金的衍生性商品交易商、欲用於資產與負債管理的銀行及保險公司、欲用於風險管理的企業。

5. 技術指標正確應用於選擇權交易策略
成功判斷市場多空,不一定能在選擇權市場大獲全勝!教你如何從10種技術指標研判價格可能趨勢、搭配適當交易策略及最佳履約價,創造最佳績效。

◎震撼全球中西文選擇權專書,兩大獨家分析!
1.了解選擇權報酬分配及獲利機率
了解選擇權報酬分配與獲利機率兩特性分別與履約價之間的關係,它們如何受到市場多空、波動率及利率的影響,此項分析在全球中西文書籍中獨一無二。

2.想獲得較高賺錢機率,該站在買方或賣方?根據是什麼?
買權和賣權的賣方或買方,哪一方更具有優勢?理由何在?關鍵變數是什麼?本書透過嚴謹理論推導與統計分析,一步步告訴你。
作者簡介:
許溪南
教育部公費留考證券投資與管理學門第一名、美國理海大學(Lehigh University)商學暨經濟學博士(主修財務)、政治大學企業管理研究所碩士。理海大學在2008年的《美國新聞與世界報導》(US News & World Report)中為全美綜合排名為第31位,該校先後有680名教授及校友被授予諾貝爾獎、普利茲獎、富布賴特獎學金,以及美國藝術與科學院院士和美國國家科學院院士等殊榮。

現於逢甲大學財務金融系、第一科技大學財金學院擔任兼任教授,講授期貨與選擇權、衍生性商品及財務工程等相關課程。曾任成功大學企業管理學系所教授、逢甲大學財務金融系所教授、南台科技大學財務金融系所教授、台南科技大學(現改名為台南應用科技大學)財務金融系講座教授兼管理學院院長及管理研究所所長。
目錄:
作者序

第一章緒論
1-1選擇權市場
1-2選擇權的定義及分類
1-3選擇權的規格
1-4選擇權的術語
1-5選擇權的交易

第二章股票選擇權的特性
2-1影響選擇權權利金的因素
2-2選擇權權利金的上下限
2-3美式選擇權提早履約的問題
2-4賣權/買權平價理論(Put-Call Parity)
2-5現金股利的影響

第三章選擇權之交易策略
3-1基本的選擇權部位
3-2選擇權與標的物的搭配策略
3-3同類選擇權的搭配策略—價差策略
3-4不同類選擇權的搭配策略—組合策略
3-5市場多空下的交易策略—彙總

第四章選擇權報酬分配與獲利機率
4-1選擇權報酬之機率密度函數
4-2選擇權報酬之累積密度函數
4-3選擇權報酬之機率
4-4選擇權之預期報酬率
4-5選擇權報酬之變異數
4-6選擇權報酬之高階動差

第五章選擇權交易站在買方或賣方—─理論分析
5-1前言
5-2站在買方或賣方—支持與反對者之意見
5-3選擇權獲利機率之分析
5-4選擇權之預期報酬率
5-5選擇權賣方為贏家的釋義
5-6風險控管—選擇權交易成功的關鍵

第六章選擇權之評價方法
6-1前言
6-2股價隨機過程的選擇
6-3 Black-Scholes-Merton模式
6-4風險中立下之評價方法
6-5現金股利的影響
6-6股價指數
6-7外幣選擇權
6-8期貨選擇權

第七章選擇權價格對變數之敏感度與避險
7-1前言
7-2選擇權之敏感度:Delta, Gamma, Theta, Vega& Rho
7-3選擇權之避險

第八章波動性微笑曲線
8-1波動性微笑曲線之意義與型態
8-2波動性微笑曲線之原因
8-3波動性微笑曲線與標的物價格機率分配
8-4金融海嘯期間台指選擇權波動性曲線之變化
8-5波動性微笑曲線對選擇權交易的涵義

第九章新奇選擇權(ExoticOptions)
9-1前言—非標準選擇權(Nonstandard Options)
9-2選擇權之組裝(Packages)
9-3二元選擇權(Binary Options)
9-4複合選擇權(Compound Options)
9-5障礙選擇權(Barrier Options)
9-6重設型選擇權(Reset Options)
9-7回顧選擇權(Lookback Options)
9-8亞式選擇權(Asian Options)

第十章選擇權交易之技術指標
10-1技術分析
10-2技術指標的分類及其功能
10-3技術分析應用於選擇權交易上的複雜性
10-4如何有效地運用技術指標
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